Hull Trading Strategien

Hull Moving Average Filter Trading Strategie (Eintrag 038 Exit) I. Trading Strategy Entwickler: Alan Hull. Quelle: Kaufman, P. J. (2013). Handelssysteme und Methoden. New Jersey: John Wiley amp Sons, Inc. Konzept: Trend nach Handelsstrategie basierend auf niedrigen lag bewegt Durchschnitte. Forschungsziel: Zur Überprüfung der Leistung des Hull Moving Average (HMA). Spezifikation: Tabelle 1. Ergebnisse: Abbildung 1-2. Trade Filter: Long Trades: Zwei Hull Moving Averages drehen nach oben. Short Trades: Zwei Hull Moving Averages drehen nach unten. Portfolio: 42 Futures-Märkte aus vier wichtigen Marktsegmenten (Rohstoffe, Währungen, Zinsen und Aktienindizes). Daten: 36 Jahre seit 1980. Testplattform: MATLAB. II. Empfindlichkeitstest Nach allen 3-D-Diagrammen folgen 2-D-Konturdiagramme für Profitfaktor, Sharpe Ratio, Ulcer Performance Index, CAGR, Maximum Drawdown, Procent Profitable Trades und Avg. Win / Durchschn. Verlustrate. Das abschließende Bild zeigt die Empfindlichkeit der Eigenkapitalkurve. Getestete Variablen: SlowHMALength, FastHMAIndex (Definitionen: Tabelle 1): Abbildung 1 Portfolio Performance (Eingänge: Tabelle 1 Provisionsverzögerung: 0). (A) Der erste gewichtete Bewegungsdurchschnitt (WMA1): WMA1i (Closei N 1 2 Closei N 2 3 Closei N 3 8230 N Closei) / (N (N 1) 0,5) wobei: N Rumpfbewegungsdurchschnittlicher Blick Zurück Index: i Aktuelle Leiste. (B) Der zweite gewichtete gleitende Durchschnitt (WMA2): WMA2i (Closei M 1 2 Closei M 2 3 Closei M 3 8230 M Closei) / (M (M 1) 0,5) wobei: M rund (N / 2) Index: Aktuelle Leiste. (K) (K (K 1) 0,5) wobei: K runde (SquareRoot (N)) - (D) ) Index: i Variablen: (i) SlowHMALLänge (ii) FastHMALength FastHMAIndex SlowHMALLänge. Langsamer Trend: SlowHMA (Close, SlowHMALength) ist der Slow Hull Moving Average des engen Preises über einen Zeitraum von SlowHMALength. Wenn das SlowHMA nach oben dreht, ist der langsame Trend bullisch: d. h. SlowHMAi gt SlowHMAi 1 Index: i Aktuelle Leiste. Wenn das SlowHMA nach unten dreht, ist der langsame Trend bärisch: d. H. SlowHMAi lt SlowHMAi 1 Index: i Aktuelle Leiste. Fast-Trend: FastHMA (Close, FastHMALength) ist der Fast Hull Moving Average des nahen Preises über einen Zeitraum von FastHMALength. Wenn der FastHMA nach oben dreht, ist der schnelle Trend bullisch: d. h. FastHMAi gt FastHMAi 1 Index: i Aktuelle Balken. Wenn der FastHMA nach unten dreht, ist der schnelle Trend bärisch: dh FastHMAi lt FastHMAi 1 Index: i SlowHMALLänge 60, 1000, Schritt 20 FastHMAIndex 0.2, 1.0, Schritt 0.02 Langes Signal: Langsamer Trend-Amp Fast-Trend (definiert im Setup) Ein bullish Modus. Kurzes Signal: Langsame Trendverstärkung Fast Trend (im Setup definiert) befindet sich in einem bearish Modus. Long-Trades: Ein Kauf an der Open wird nach einem Long-Signal platziert (d. H. Slow Trend Amp-Fast-Trend sind in einem zinsbullischen Modus). Short Trades: Ein Verkauf an der Open wird nach einem Short Signal platziert (d. H. Slow Trend Amp Fast Trend ist in einem bearish Modus). Hull Moving Average Exit: Long Trades: Ein Verkauf an der offenen ist platziert, wenn Slow Trend oder Fast Trend (Defined in der Setup) nicht mehr bullish ist. Short Trades: Ein Kauf an der Open wird platziert, wenn Slow Trend oder Fast Trend (definiert im Setup) nicht mehr bearish ist. Stop Loss Exit: ATR (ATRLength) ist der mittlere True Range über einen Zeitraum von ATRLength. ATRStop ist ein Vielfaches von ATR (ATRLength). Long Trades: Ein Verkaufsstopp ist bei Eintritt ATR (ATRLength) ATRStop platziert. Short Trades: Ein Kauf-Stop wird am Eintrag ATR (ATRLength) ATRStop platziert. ATRL Länge 20 ATRStop 6 SlowHMAL Länge 60, 1000, Schritt 20 FastHMAIndex 0.2, 1.0, Schritt 0.02 V. Bewertung: Hull Moving Average (HMA) Filter Handelsstrategie VI. Zusammenfassung (i) Der Hull Moving Average wird als verbesserter gleitender Durchschnitt mit reduzierter Verzögerung empfunden (Abbildung 3). (Ii) Die langsamere Handelsfrequenz wird bevorzugt, dh SlowHMALength gt 500 (Abbildung 1-2) (iii) Der zweite gleitende Durchschnitt , Der Fast Hull Moving Average, ist eine unnötige Komplikation und kann eliminiert werden (Abbildung 1-2). Beim FastHMAIndex 1 haben beide gleitende Mittel die gleiche Länge. Abbildung 3 Hull Moving Average (HMA) vs. Simple Moving Average (SMA) vs. Exponential Moving Average (EMA) Rückblick: 100 Stäbe. ALPHA 20 TM Handelssystem CFTC RULE 4.41: HYPOTHETISCHE ODER SIMULATIVE LEISTUNGSERGEBNISSE HABEN BESTIMMTE GRENZEN. EINE AKTUELLE LEISTUNGSAUFNAHME, SIMULATIVE ERGEBNISSE NICHT VERTRETEN. DARÜBER HINZUFÜGEN, DASS DIE ERGEBNISSE DAFÜR, DASS DIE ERGEBNISSE FÜR DIE AUSWIRKUNGEN AUF BESTIMMTE MARKTFAKTOREN ÜBERNOMMEN WERDEN KÖNNEN, SOWEIT LIQUIDITÄT. SIMULATED HANDELSPROGRAMME IM ALLGEMEINEN SIND AUCH AUF DIE TATSACHE, DIE SIE MIT DEM VORTEIL VON HINDSIGHT ENTWERFEN. KEINE REPRÄSENTATION WIRD DURCHGEFÜHRT, DASS JEDES KONTO ODER GELTEND ZU ERWERBEN ODER VERLUSTE VERÄNDERT WIRD. RISIKOPRODUKTION: U. S. REGIERUNG ERFORDERLICHE HAFTUNGSAUSSCHLUSS CFTC RULE 4.41A Simple Day Trading-Strategie Arbeiten mit Händlern auf der ganzen Welt I8217ve bemerkt ein gemeinsames Thema. Day-Trader machen den Handel zu kompliziert Sie haben Dutzende von Indikatoren auf ihrem Trading-Bildschirm und dann nicht in Trades mit Vertrauen geben. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie Vertrauen in Ihre Handelsentscheidungen haben, indem Sie eine einfache Day-Trading-Strategie, die nur auf zwei Indikatoren beruht. Was sind die besten Märkte für diese Trading-Strategie Diese Strategie ist ein einfacher Trend nach Strategie, die in jedem Markt funktionieren sollte, aber als Day-Trader Ich ziehe es vor, Futures Handel. Bei Rockwell Trading handeln wir diese Strategie in unseren Live Trading Rooms auf den folgenden Märkten: E-Mini SampP E-Mini Dow E-Mini SampP MidCap FX Euro 30 Jahre T-Bonds Wie Sie Ihre Charting Software einrichten Bei der Auswahl eines Zeitrahmen, bevorzugen wir Tick-Charts für diese Strategie. Wenn Sie nicht mit Tick-Charts vertraut sind, schließt eine Tick-Leiste nach einer bestimmten Anzahl von Trades anstelle eines Zeitrahmens wie ein 5 oder 15 Minuten-Balken. Als Beispiel verwende ich ein 4.500-Tick-Diagramm für das E-Mini SampP. Dies bedeutet, dass eine Bar oder eine Kerze aufgetragen wird alle 4.500 Trades. Eine Bar kann 2 bis 5 Minuten in Anspruch nehmen, aber die tatsächliche Zeit dauert es, um wirklich doesn8217t Sache abzuschließen. Alles, was zählt, ist die Menge der Trades, die auf dem Markt ausgeführt wurden. Der Vorteil der Verwendung von Tick-Charts ist, dass die Anzahl der Balken in Abhängigkeit von der Volatilität ansteigt und abnimmt. Wenn die Märkte bewegen und es gibt mehr Trades, haben Sie mehr Bars. Wenn die Märkte ruhig sind, haben Sie weniger Bars. Als Beispiel wird eine Einstellung von 4.500 Trades für das E-Mini SampP typischerweise zwischen 7 und 10 Bar während der 17-stündigen Übernachtungssitzung (16:30 Uhr EST und 9:30 Uhr EST) erzeugen, da das E-Mini SampP nicht ist Aktiv gehandelt während dieser Zeit. In den ersten zwei Stunden des aktiven Handels (zwischen 9.30 Uhr und 11.30 Uhr EST) können Sie jedoch je nach Handelsaktivität des Tages zwischen 16 und 24 Bar erwarten. Tick ​​Charts entfernen Sie den Zeitfaktor aus Diagrammen und fügen Sie Volumen und Volatilität zu Ihren Bars. Geben Sie ihm einen Versuch und you8217ll finden vermutlich, dass Tickdiagramme eine einfachere Weise sind, intraday Bewegungen in den Märkten zu sehen, die Sie handeln. Hinweis . Wir aktualisieren Tick-Einstellungen für die Märkte, die wir 2-3 mal pro Jahr folgen, da sich die Volatilität in den Märkten ändern kann. Der nächste Schritt ist, die populäre MACD-Anzeige dem Diagramm hinzuzufügen. Verwenden Sie einfach die Standardeinstellungen: 26 für den langsamen gleitenden Durchschnitt 12 für den schnell bewegenden Durchschnitt und 9 für den gleitenden Durchschnitt der MACD 8211 die 8220signal line8221 Ich benutze die MACD, um die Richtung des Marktes zu identifizieren, aber ich verwende es mit Ein wenig Twist: Der Markt befindet sich in einem Aufwärtstrend, wenn der MACD über seiner Signalleitung und über der Nulllinie liegt. Der Markt befindet sich in einem Abwärtstrend, wenn der MACD unterhalb seiner Signalleitung und unterhalb der Nulllinie liegt. Meine Chartsoftware erlaubt mir, die Balken nach bestimmten Kriterien zu färben, und deshalb färbe ich die Balken in einem Aufwärtstrend (entsprechend der Definition oben) grün und die Balken in einem Abwärtstrend rot. Um zu vermeiden, dass man in einem Seitenmarkt peitscht und nur starke Tendenzen fängt, fügen wir einen zweiten Indikator hinzu: Bollinger Bands. Wir verwenden die folgenden Einstellungen: 12 für den gleitenden Durchschnitt 2 für die Standardabweichung Sie finden intraday Trading-Chancen den ganzen Tag 8212 mit dem TradingMarkets Live Screener mit Echtzeit-Updates zu 20 beliebten Preis - und technischen Indikatoren 8230 Hier erfahren Sie, wie. Wir verwenden die Bollinger-Bänder, um unser Eingangssignal zu bestimmen: Geben Sie LONG mit einem Stop-Auftrag zum Wert der Upper Bollinger Band ein, wenn sich der Markt in einem Aufwärtstrend befindet (siehe Definition oben). Wenn Sie nicht gefüllt sind, passen Sie Ihren Stop-Auftrag an, um den Upper Bollinger Band-Wert zu reflektieren, solange wir in einem Aufwärtstrend bleiben. Geben Sie KURZ mit einem Stoppauftrag zum Wert der Lower Bollinger Band ein, wenn sich der Markt in einem Abwärtstrend befindet (siehe Definition oben). Wenn Sie nicht gefüllt sind, passen Sie Ihren Stop-Auftrag an die Lower Bollinger Band an, solange wir in einem Abwärtstrend bleiben. Durch Stopp-Aufträge werden wir nur dann ausgelöst, wenn der Preis durch die Bollinger-Band dringt, was eine Fortsetzung des Trends signalisieren kann. Sie werden sehen, dass diese einfachen Regeln können Sie einen starken Trend zu fangen, und dass die Verwendung der Bollinger Bands wird Ihnen helfen, viele 8220false Signale vermeiden8221. In unserer Simple Trading-Strategie verwenden wir volatilitätsbasierte Exits. Unser Ziel ist es, verschiedene Marktbedingungen durch breitere Stopps und Gewinnziele in einem volatilen Markt zu befriedigen, während wir kleinere Stopps und Gewinnziele in einem ruhigen Markt nutzen. Wir messen die Volatilität eines Marktes mit dem Average Daily Range (ADR). Um den ADR zu berechnen, messen wir den Abstand zwischen dem Daily High und dem Daily Low. Und bauen einen Durchschnitt in den letzten sieben Tagen: In der Tabelle unten können Sie sehen, dass die tägliche Reichweite am 25. März 2009 in der e-Mini SampP 36 Punkte. Sie berechnen diesen Bereich für die letzten 7 Tage und erhalten den Average Daily Range (ADR). Wir verwenden diese ADR zur Berechnung unserer Stop-Loss-und Gewinn-Ziel: Stop Loss ADR 0,10 Gewinnziel ADR 0,15 Wie Sie sehen können, verwenden wir 10 der durchschnittlichen Daily Range als Stop-Loss und 15 der ADR als Gewinnziel. Ich empfehle mit einem Gewinnziel, Gewinne zu nehmen und aus einem Handel, bevor er sich gegen Sie. Zusätzlich zu unserem Gewinnziel und Stop-Verlust, schließen wir ein Geschäft, wenn eine Bar abgeschlossen ist und wir sehen eine MACD-Crossover. Wenn wir lang sind und MACD unterhalb der Signalleitung kreuzt, oder kurz und MACD kreuzt zurück über der Signalleitung, wollen wir den Handel schließen, um aus einer Position herauszukommen, falls der Trend sich umkehrt. Diese Strategie ist ein einfacher Tag Trading-Strategie, die leicht zu verstehen und auszuführen. Testen Sie es und Sie werden überrascht sein, wie robust es ist. Sobald Sie mit den grundlegenden Regeln vertraut sind, erwägen die Einbeziehung Ihrer persönlichen Handelspräferenzen wie Skalierung in und aus einer Position, mit Schleppleisten oder zusätzliche Filter, die Sie bequem mit. Alles Gute im Handel.